宋泽芳  副教授，硕士生导师

Email: song_zefang@163.com

办公室：行政西前座405

研究领域：金融时间序列分析、潜变量分析、贝叶斯统计推断、投资者情绪分析

个人简介 

宋泽芳，统计学博士，金沙8888js官方副教授，中国现场统计研究会经济与金融统计分会理事。多次在香港中文大学做访问学者。目前主要研究领域包括金融时间序列分析、潜变量分析、贝叶斯推断、投资者情绪分析等。主持国家自然科学基金项目1项，科研成果发表在《Science China-Mathematics》、《系统工程理论与实践》、《数理统计与管理》等期刊上。

教育背景

2009.09至2016.6，金沙8888js官方，硕士、博士

职业经历 

1.学术工作经历

2016.07至今，金沙8888js官方，副教授

2.境外工作经历

2016.08至2016.09，香港中文大学，访问学者

2017.06至2017.08，香港中文大学，访问学者

2019.06至2019.08，香港中文大学，访问学者

2020.01至2020.02，美国德克萨斯大学，访问学者

教授课程 

本科生：金融时间序列分析、统计学、数据可视化

研究生：非参数统计、应用时间序列分析

科研服务 

国家自然科学基金青年项目，主持，两类带有潜变量的金融时间序列模型及其在行为金融中的应用，立项经费：23万，立项时间：2018年，在研。

近期发表的期刊文章

【1】古志婷，宋泽芳，李元：《基于LASSO变量选择与多因子模型的增强型指数基金的构造研究》，《数理统计与管理》，2020年6月。

【2】Huafei Di, Zefang Song. (2021). Initial and Boundary Value Problems for a Class of Nonlinear Metaparabolic Equations. ADVANCES IN MATHEMATICAL PHYSICS. On line.

【3】Chunliang Deng, Xingfa Zhang, Yuan Li, Zefang Song.(2021). On the test of the volatility proxy. Communication in Statistics-Simulation and Computation. On line.

【4】Zefang Song, Xingfa Zhang, Yuan Li, Qiang Xiong.《A linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable》. Science in China A.2016年9月。

【5】宋泽芳，李元：《基于投资者情绪的市场均值—方差关系研究》，《数理统计与管理》，2015年12月。

【6】宋泽芳，李元：《投资者情绪与股票特征关系》，《系统工程理论与实践》，2012年1月。